ПІДХОДИ ДО ПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ З УРАХУВАННЯМ КЛАСТЕРНОГО РОЗПОДІЛУ БАНКІВ ЗА БІЗНЕС-МОДЕЛЯМИ - Рудевська, Вікторія (Socio-economic relations in the digital society, 2020)
Аналіз бізнес-моделі банку є важливим інструментом для регуляторів та органів контролю для виявлення надмірного накопичення ризику на системному рівні протягом певного періоду часу. До кризи наглядові органи зосереджувались на тому, чи відповідають установи рівню мінімальних регуляторних вимог, і приділяли увагу зовнішнім уразливим ситуаціям, таким як макроекономічні питання, ризики, пов’язані з фінансовими ринками. Криза виявила, що певна характеристика бізнес-моделей була однією з головних причин потрясіння, слабкі сторони бізнес-моделі стали ключовими факторами втрати стійкості банків. Традиційний підхід пруденційного нагляду на сьогодні є недостатній і потребує змін, які зможуть дозволити наглядовим органам на ранньому етапі оцінювати життєздатність і стійкість бізнес-моделі та виявляти ключові вразливості, які в кінцевому підсумку можуть призвести до збою стійкості банку. Розглянуто підходи до визначення бізнес-моделі банку, досліджено вплив бізнес-моделі банку на ключові показники його діяльності; зокрема на капіталізацію, управління ліквідністю, прибутковістю і кредитний та інвестиційний ризики. Доведено доцільність запровадження змін до пруденційного нагляду регулятора на базі пропорційного принципу за виділеними кластерами.
Keywords: банк; бізнес-модель банку; кластер; національний банк; нагляд; вимоги до капіталу